아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선 -거래소
거래소에 상장된 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%로 나타났다. 이는 지난 29일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.
마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다. 아이투자 퀀트 투자클럽에서 지난 6년간(2006.1~2011.12) 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적해 본 결과 누적수익률 425%, 연평균 31.8%를 기록했다. 같은 기간 코스피 지수 상승률은 누적 32%, 연평균 4.7%다.
대창단조는 ROA 22.5%로 7위, PER 3배로 11위를 기록, 종합점수 18점으로 마법공식 1위를 차지했다. 그 외 SJM3,090원, ▼-5원, -0.16%, 케이비아이동국실업536원, ▼-1원, -0.19%, 조선선재92,800원, ▲300원, 0.32%, 삼양홀딩스68,500원, ▲100원, 0.15%, 동일제지, 대성홀딩스7,200원, 0원, 0%, 사조산업36,400원, ▼-500원, -1.36%, 대웅20,900원, ▼-400원, -1.88%, 디피씨가 거래소 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 사조산업이 새로 진입했다. 2분기 순이익이 전년 동기 대비 3.6배 늘어난 점이 반영됐다.
상위 20선 가운데 삼양홀딩스, 체시스, SK, SK이노베이션, KCC 5종목을 제외한 나머지 종목에는 모두 2분기 실적이 반영됐다.
아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산했다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
한편 외국인 투자자는 최근 1주일간 마법공식 상위 종목의 지분을 늘렸다. 1위 대창단조부터 6위 동일제지를 모두 순매수했다. 순매수한 종목 수는 총 13개다. 지분증가율이 가장 높은 종목은 대창단조로 4940주를 순매수, 보유 지분을 0.25%P 확대했다.
아래 리스트는 마법공식 순위에 따라 해당종목을 정렬한 것이다.
마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다. 아이투자 퀀트 투자클럽에서 지난 6년간(2006.1~2011.12) 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적해 본 결과 누적수익률 425%, 연평균 31.8%를 기록했다. 같은 기간 코스피 지수 상승률은 누적 32%, 연평균 4.7%다.
대창단조는 ROA 22.5%로 7위, PER 3배로 11위를 기록, 종합점수 18점으로 마법공식 1위를 차지했다. 그 외 SJM3,090원, ▼-5원, -0.16%, 케이비아이동국실업536원, ▼-1원, -0.19%, 조선선재92,800원, ▲300원, 0.32%, 삼양홀딩스68,500원, ▲100원, 0.15%, 동일제지, 대성홀딩스7,200원, 0원, 0%, 사조산업36,400원, ▼-500원, -1.36%, 대웅20,900원, ▼-400원, -1.88%, 디피씨가 거래소 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 사조산업이 새로 진입했다. 2분기 순이익이 전년 동기 대비 3.6배 늘어난 점이 반영됐다.
상위 20선 가운데 삼양홀딩스, 체시스, SK, SK이노베이션, KCC 5종목을 제외한 나머지 종목에는 모두 2분기 실적이 반영됐다.
아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산했다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
한편 외국인 투자자는 최근 1주일간 마법공식 상위 종목의 지분을 늘렸다. 1위 대창단조부터 6위 동일제지를 모두 순매수했다. 순매수한 종목 수는 총 13개다. 지분증가율이 가장 높은 종목은 대창단조로 4940주를 순매수, 보유 지분을 0.25%P 확대했다.
아래 리스트는 마법공식 순위에 따라 해당종목을 정렬한 것이다.
[대창단조] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 굴삭기, 자동차의 동력전달 부품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ2011년 국내 건설중장비 판매는 소폭 성장, 수출은 신흥국 호조로 역대 최대 ㅇ2012년 내수 감소, 수출은 증가폭 둔화 전망 ㅇ중국 수출은 상반기 부진, 하반기 회복 예상 |
| 경기변동 | 경기변동에 민감한 산업으로 건설경기, 정부의 사회간접자본 투자정책에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ링크,로라,슈 : 건설중장비 하부주행체인에 설치돼 동력전달 기능을 함 ( 매출 비중 90%) ㅇ크랑크샤프트 : 엔진 핵심부품으로 대부분 상용차용으로 납품 ( 매출 비중 6%) |
| 원재료 | ㅇ합금강(매입 비중 66%) : 세아베스틸, 현대제철(73%), 수입(27%) 통해 조달 ㅇ탄소강(매입 비중 7%) : 세아베스틸, 현대제철(73%), 수입(27%) 통해 조달 |
| 실적변수 | ㅇ중국, 미국, 유럽 부동산 경기 회복 시 수혜 ㅇ환율 상승 시 수혜 (수출 비중 75%) ㅇ고철가격 하락시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ하루 평균 1만주 이하의 적은 거래량 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대창단조] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대창단조] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박안식 | 본인 | 보통주 | 120,000 | 6.00 | 120,000 | 6.00 | - |
| 박형식 | 제 | 보통주 | 108,656 | 5.43 | 108,656 | 5.43 | - |
| 박권일 | 자 | 보통주 | 233,000 | 11.65 | 233,000 | 11.65 | - |
| 박권욱 | 자 | 보통주 | 210,944 | 10.55 | 207,944 | 10.40 | 장내매도 |
| 박선영 | 녀 | 보통주 | 50,630 | 2.53 | 50,630 | 2.53 | - |
| (주)DCF TREK | 계열 | 보통주 | 148,380 | 7.42 | 159,950 | 8.00 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 871,610 | 43.58 | 880,180 | 44.01 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 871,610 | 43.58 | 880,180 | 44.01 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
