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[퀀트] "턴하는 종목, 초기에 찾자".. 턴 어라운드 전략
편집자주
저평가, 우량주, 분산투자. 종목분석을 하지 않고도 이 3가지 원칙만 지켜 6년 누적 180% 수익을 달성한 퀀트클럽. 퀀트클럽에서 제공하는 전략을 하나씩 소개합니다. 단순한 전략으로 저비용 고효율 투자를 가능케한 퀀트전략을 이벤트 기간에 시작해보시기 바랍니다.
아이투자의 퀀트투자클럽(이하 퀀트클럽)이 올해 6주년을 맞았다.퀀트클럽은 '저PER+저PBR 합성 투자전략', '턴어라운드주 투자전략', '주식MRI 투자전략' 등 5가지 전략에 따라 선정된 주식을 한 달에 한 번씩만 기계적으로 매매해 최소한의 시간과 비용으로 투자효율을 높이는 데 중점을 둔 서비스다. 그래서 특정 종목을 분석하지 않고, 20개 종목에 5%씩 동일비중으로 투자한다. 종목분석이나 발굴에 신경 쓸 필요가 없어 최소한의 노력으로 시장보다 나은 수익을 얻을 수 있다.
퀀트클럽은 회원들의 실전 퀀트 투자 이해를 돕기 위해 공식펀드를 운영한다. 실제 해당 매매일의 퀀트클럽 포트를 그대로 따라 하기에 공식펀드를 통해 각 전략의 수익률 흐름을 살펴볼 수 있다.
▶ '턴'하는 종목, 초기에 발굴한다… 턴 어라운드주 투자전략
퀀트클럽의 턴 어라운드주 투자전략(이하 턴 전략)은 말 그대로 기업가치가 '턴'하는 종목 20개를 발굴해 분산투자하는 전략이다.
턴 어라운드 종목 투자의 가장 큰 위험인 개별종목의 '손실 가능성'을 분산을 통해 최소화한다. 또한 퀀트 방식의 기계적인 매매를 통해, 투자자의 심리적 약점도 보완한다.
여기에 턴 어라운드가 예상되는 종목을 찾는 게 아니라, 이미 실적을 통해 확인된 종목을 찾는다. 턴 어라운드 기업은 기업가치 변화가 빠르게 일어나 예상도 빗나가기 일쑤다. 섣부른 예상은 큰 손실로 이어질 수 있어 예상을 넣지 않은 로직을 통해 이를 보완한다. 주가가 최저점일 때 투자하지 않아도 충분히 성과를 낼 수 있음을 지난 6년간 증명했다.
2006년 1월 ~ 2011년 12월까지 5년간 턴 전략에 따라 국내 주식을 매매했을 경우의 수익률을 시뮬레이션한 결과 연평균 수익률은 22.1%, 누적 수익률은 232%로 나타났다. 이는 같은 기간 코스피 지수 상승률은 연평균 4.7%, 코스닥 지수는 -5.7%에 그친 것에 비교해 매우 뛰어난 결과로, 매년 코스피 지수를 17.4%p, 코스닥 지수를 27.8%p 각각 초과했다.
테스트 결과를 바탕으로 2012년 6월 7일부터 시작한 턴 전략은 현재 퀀트클럽에서 단연 돋보이는 수익률을 기록 중이다. 매년 꾸준히 두 자릿수의 연간수익률을 기록해왔고, 2014년까지 매년 시장수익률을 초과했다. 2015년에는 코스닥 시장의 수익률에는 다소 미치지 못했지만, 코스피 시장 수익률을 13%p 초과했다. 2016년에는 다시 양 시장을 이기며 4.5%를 달성했고, 2017년에는 19.7%를 각각 기록했다.
투자기간이 길어질수록 턴 전략의 진가는 더욱 빛난다. 최근 6년(2012.6.7~2018.6.8) 데이터를 살펴보면, 턴전략이 1개월 동안 (+)수익을 낼 확률은 65%, 3개월은 69%, 6개월은 73%, 1년은 92%로 나타났다. 투자기간을 3년으로 늘리면 100% (+)수익이 가능했다.
특히 기간이 1년 이상이면 수익을 낼 확률이 확연히 높다. 턴 어라운드주의 주가는 단기적으로 변동이 크지만, 시간의 힘으로 이를 상쇄하면 충분한 보상이 따른다는 의미다.
월별 승률(=플러스 수익이 날 확률)도 높다. 공식펀드 기준 (+)수익을 기록한 달은 2012년 6월부터 2018년 5월까지 전체 72개월 중 49개월로 68%에 달한다. 월별 승률이 높으면 매월 투자금이 불어나는 걸 보면서 심리적인 안정과 함께 투자를 이어갈 수 있다.
☞ 턴 전략 과거수익률 보기
▶ 개선 중인 종목이면 어디든... 다양한 업종에 고르게 투자
현재 턴 전략 공식펀드에 포함된 주식의 업종별 분포를 살펴보면 반도체와반도체장비업종이 7개로 가장 많다. 그 외에 자본재, 기술하드웨어와장비, 소재 등 각 업종에 1~4개씩 골고루 분포돼 있다. 특정 업종에서 찾기보단, 기업가치 개선이 확인된 종목을 다양하게 편입했다는 얘기다. 포트 내에서 최근 수익률이 좋았던 종목은 비엠티, 옴니시스템 등이 있다. 편입 후 각각 41%, 30% 오르며 수익을 확정했다.
시가총액별 분포로 보면 5000억원 이상은 5개이며, 나머지 15개는 모두 5000억원 미만이다. 주로 중소형주에 투자하면서도 지금의 성과를 만들어 냈다는 얘기다. 중소형주 투자로 높은 성과를 낸 점이 돋보인다.
시가총액별 분포로 보면 5000억원 이상은 5개이며, 나머지 15개는 모두 5000억원 미만이다. 주로 중소형주에 투자하면서도 지금의 성과를 만들어 냈다는 얘기다. 중소형주 투자로 높은 성과를 낸 점이 돋보인다.
▶ 퀀트클럽 최대 50% 할인 이벤트
- 6주년 맞이 할인 이벤트.. 수익률 달성 인증하면 이용료 돌려주는 등 다양한 혜택까지
아이투자는 퀀트클럽 6주년을 맞아 이벤트 중이다. 오는 6월 22일(금)까지 서비스를 신청하면 최대 50% 할인된 가격에 퀀트전략을 시작할 수 있다. 또한, 퀀트 전략을 따라하고 3개월 내 10%나 20% 수익률을 낸 뒤 인증하면 이용료의 일부를 돌려주는 캐시백 이벤트, 기존 퀀트클럽 회원이 수익률을 인증하면 1%당 이용일수 1일을 주는 계좌 까 이벤트도 진행한다.
서비스 문의 ☏ 02)723-9093
[] 턴 전략 주요 편입종목
유니셈6,060원, ▲170원, 2.89% 두산테스나25,050원, ▲200원, 0.8% AK홀딩스11,270원, ▲180원, 1.62% SKC코오롱PI 디아이12,560원, ▼-500원, -3.83%
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