퀀트클럽 5개 전략 중 3개 전략이 누적수익률 100%를 회복했다. 한동안 부진했던 퀀트전략의 수익률이 최근 빠르게 반등한 결과다.

아이투자(www.itooza.com) 퀀트클럽에 따르면, 저PER+저PBR 합성전략(이하 합성전략), 마법공식 전략(이하 마법전략), 턴어라운드 투자전략(이하 턴 전략), 주식MRI 투자전략(이하 MRI 전략), 이익증가미반영 투자전략(이하 이증미 전략) 등 5개의 퀀트전략 중 합성전략과 턴 전략, MRI 전략의 누적수익률이 100%대를 회복했다.

턴 전략의 경우 지난달 10일 이후 최근 증시가 회복하며 약 한 달여 만에 다시 100%대를 기록했다. 합성전략은 지난해 11월 9일 이후, MRI전략은 10월 29일 이후 약 4개월 만의 회복이다.

전략별로 살펴보면, 먼저 턴 전략은 설 연휴 이전까지 100% 이상의 누적수익률을 유지했다. 그러나 설 연휴가 지나고 국내외 리스크가 겹치며 시장이 조정을 받자, 함께 하락해 100% 미만까지 내려갔다.

하지만 최근 시장반등과 함께 턴 전략의 회복도 빠르다. 퀀트전략 중 가장 처음인 이달 초 100% 이상의 누적수익률을 회복했다. 턴 전략의 수익률을 이끌었던 종목들은 엘오티베큠8,320원, ▼-80원, -0.95%(+44%), 아이컴포넌트4,600원, ▼-20원, -0.43%(+40.2%) 등이며, 여전히 포트에 편입 중이다.

합성전략의 경우 지난해 10월 21일 114.5%의 누적수익률을 기록한 이후 다소 하락세를 보였다. 올해 초까지 하락했던 수익률은 1월 말부터 점차 회복되기 시작했다. 그리고 최근 턴 전략에 이어 두 번째로 100%대의 수익률을 회복했다. 이 기간 합성전략의 수익률을 이끈 종목은 현대증권(+18.2%, 이하 수익률), 세아제강116,900원, ▲1,700원, 1.48%(+13%)과 현재 포함돼 있는 한국전력23,750원, ▲100원, 0.42%(+21.8%), 유진투자증권3,045원, ▼-90원, -2.87%(+12.5%) 등이다.

3번째로 100%대 수익률을 회복한 MRI 전략 역시 최근에 수익률을 많이 끌어올렸다. 성광벤드20,350원, ▲3,550원, 21.13%(+30.7%), 대한약품26,200원, ▲200원, 0.77%(+23.7%) 등이 수익률을 이끌었으며, 이들 종목은 전량매도해 수익실현할 방침이다.



* 위 표에서 매도가는 '일부 매도'한 가격을 의미

▷ 퀀트클럽은 기계적 투자로 시장을 이기는 전략

퀀트클럽은 지난 2012년 6월부터 아이투자에서 제공하는 서비스로, 특정 종목을 분석하지 않고 투자지표 기준을 만족하는 상위 20개 종목으로 포트를 구성해 5%씩 동일비중으로 투자한다. 한 달에 한 번씩 매매해 순위에 따라 종목을 교체하고 비중을 맞춘다. 분산투자와 시장에 흔들리지 않는 투자 원칙으로 시장을 이기는 수익을 내는 것이 목표다.

전략대로 운영하다보면 사고 싶지 않을 때 사야하고, 팔고 싶지 않을 때 팔아야 하는 경우가 발생하기도 한다. 감정에 거스르는 투자를 하는 것이다. 그러나 퀀트클럽 주요 전략들의 수익률이 나타내듯, 투자자들도 감정을 잘 컨트롤하면 좋은 성과를 낼 수 있음을 알 수 있다.

전략별 개괄적인 종목선정 기준은 다음과 같다. 각 기준에 추가로 아이투자 자체의 내부 스크리닝 기준이 적용돼 서비스 운영 이후 시장을 초과하는 성과를 달성 중이다. 각 전략별 누적수익률 및 월별 성과는 아래 게시글에서 볼 수 있다.

저PER+저PBR 투자전략: http://itza.kr/2U.ly
마법공식 투자전략: http://itza.kr/8U.ly
턴어라운드 투자전략: http://itza.kr/gU.ly
주식MRI 투자전략: http://itza.kr/hU.ly
이익증가미반영 투자전략: http://itza.kr/iU.ly

[엘오티베큠] 투자 체크 포인트

기업개요 11.12/17	반도체 공정에 쓰이는 건식진공펌프 제조 및 유지보수 전문기업
사업환경 14.04/28	▷ 국내 반도체 장비 업체는 삼성전자와 하이닉스의 설비 투자 규모에 큰 영향을 받음
경기변동 13.05/13	▷ 경기에 민감하고 전방산업(반도체,태양광,LED, 디스플레이) 업황에 직접적인 영향을 받음 ▷ 신규라인 증설 외에 기존 펌프의 노후화 및 진부화에 따른 교체수요가 발생해 타 장비업체에 비해 경기변동에 덜 민감함
주요제품 15.08/26	▷ 건식진공펌프 : Fore Vaccum용 (반도체,태양광셀 제조용) 건식진공펌프 (72%) ▷ 수선보수 외 : (매출 비중 18%) *괄호안은 매출 비중
원재료 15.08/26	▷ 가압펌프: (18.3%) ▷ 기타: (65.8%) *괄호안은 매입 비중
실적변수 13.05/13	▷ 반도체, 디스플레이, 태양광전지 생산업체 설비투자 증가시 수혜
리스크 13.05/13	▷ 장비업체 특성상 발주 규모에 따라 실적 변동성 큼
신규사업 15.04/10	▷ 신제품 개발 중 - HD500: 저소비 전력형 대용량 펌프, 2014.하반기~2015.하반기(목표) - RD100: 극저소비 전력형 소형 펌프, 2014.하반기~2015.하반기(목표) - XD180: 저소비 전력형 펌프, 2015~2015.하반기(목표) - GHD1500: 저진공 영역대 진공도 사용, 2015.1분기~2016.2분기 시장 투입(목표)

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엘오티베큠] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.9월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	1,099	890	830	705
영업이익	165	46	29	41
영업이익률(%)	15%	5.2%	3.5%	5.8%
순이익(연결지배)	112	49	31	49
순이익률(%)	10.2%	5.5%	3.7%	7%

주요투자지표
이시각 PER	10.54
이시각 PBR	2.09
이시각 ROE	19.83%
5년평균 PER	20.81
5년평균 PBR	1.18
5년평균 ROE	10.36%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[엘오티베큠] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
오흥식	본인	보통주	3,100,579	27.88	3,194,636	27.90	주식배당,장내매수
오미화	친인척	보통주	188,004	1.69	193,644	1.69	주식배당
권오규	친인척	보통주	5,004	0.04	5,004	0.04	주식배당
고영락	임원	보통주	18,140	0.16	19,204	0.16	주식배당,장내매수
이규한	임원	보통주	18,006	0.16	19,066	0.16	주식배당,장내매수
계		보통주	3,329,733	29.93	3,329,733	29.93	-
		우선주	0	0	0	0	-

[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[엘오티베큠] 최신 투자 정보

• [기관 매집 동향] 엘오티베큠 3.51% 매수...MRI 18점
• [기관 매집 동향] 종근당바이오 2.54% 매수...MRI 11점
• [기관 매집 동향] 세코닉스 3.74% 매수...MRI 14점
• [기관 매집 동향] 금호석유 2.77% 매수...MRI 13점
• [기관 매집 동향] 엘오티베큠 3.18% 매수...MRI 18점