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[퀀트전략] 어려웠던 한 주..힘이 된 종목은?

13.08/27 09:38

아이투자 정연빈

연일 계속되는 하락에 투자자들의 마음도 불편했던 한 주였다.

지난 주(8/19~23) 코스피 지수는 한 주간 2.6%, 코스닥 지수는 3.5% 각각 내렸다. 단, 금요일(23일) 시장은 모처럼 반등한 점은 한 주간 지친 투자자들에게 다소 위안이 됐다.

시장 하락에 퀀트전략에 포함된 종목들도 대부분 부진했다. 그럼에도 몇몇 종목은 시장을 이겨내고 상승했다. 퀀트 공식펀드에 포함된 종목 가운데 이러한 종목을 찾아봤다.

모두 7개 종목이 한 주간 1% 이상 주가가 상승했다. 울트라건설이 7.3% 상승해 가장 높은 상승률을 보였다. 이 밖에 조광페인트5,810원, ▲70원, 1.22%, 일진디스플843원, ▲13원, 1.57%도 해당 전략의 수익률 방어에 힘이 됐다. 특히 일진디스플은 지난 15일 1차 실적 부진 종목 교체를 통해 새로 편입된 종목이다.

전략별로는 마법공식의 선전이 눈에 뛴다. 위 목록 7개 종목 가운데 4개가 마법공식에 속했다. 합성전략도 3개가 이름을 올렸고, 턴어라운드 전략과 MRI 전략도 각각 1개씩 포함됐다. 반면 이증미 전략은 이름을 올리지 못했다.

한편 다음 주 퀀트클럽은 29일 실적 발표마감일 당일에 실적 부진 종목에 대한 2차 교체를 진행할 예정이다.
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[울트라건설] 투자 체크 포인트

기업개요	시공능력순위 50위(2012년)의 중견 건설업체
사업환경	▷ 건설업은 경기선행산업으로 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 유발효과가 큼 ▷ 1인 가구 증가, 실버산업 성장, 레져 및 관광 수요 증가는 기회요인이 될 것으로 전망 ▷ 과잉공급 등으로 인한 부동산 경기침체는 위험요인
경기변동	▷ 건설산업은 경기변동과 밀접한 관계가 있으며 건자재 및 인건비가 건설 경기에 상당한 영향을 끼침
주요제품	▷ 국내 도급공사 (55%) ▷ 자체공사 (38%) *골호안은 시공실적 비중
원재료	▷ 철근 (41%) ▷ 레미콘 (19%) *괄호안은 매입 비중
실적변수	▷ 정부 인프라 발주 증가시 수혜 ▷ 부동산 경기 호전시 수혜 ▷ 건설기자재 가격 하락시 수혜
리스크	▷ 부동산 경기 둔화시 실적 감소 ▷ 건설기자재 가격 상승시 원가율 상승
신규사업	해외수주 확대와 민간투자사업 참여 확대로 수주 다양화

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[울트라건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.3월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	1,133	4,353	4,936	6,915
영업이익	60	132	-530	243
영업이익률(%)	5.3%	3%	-10.7%	3.5%
순이익(연결 지배)	32	43	-518	54
순이익률(%)	2.8%	1%	-10.5%	0.8%

주요투자지표
이시각 PER	6.79
이시각 PBR	0.54
이시각 ROE	7.89%
5년평균 PER	12.85
5년평균 PBR	0.51
5년평균 ROE	-9.56%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[울트라건설] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
Ultracon, Inc	최대주주	보통주	3,423,735	51.24	3,423,735	51.24	-
박 경 자	특수관계인	보통주	220,643	3.30	220,643	3.30	-
계		보통주	3,644,378	54.54	3,644,378	54.54	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기타	0	0	0	0	-

[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[울트라건설] 최신 투자 정보

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